2010年9月26日 星期日

內地出差的好夥伴 iPad & AirPortExpress

這次去廈門除了手機之外,只帶了iPad跟一台無線AP,隨身行李一整個輕鬆 (雖然有點冒險,萬一不能上網就慘了)。

Apple的無線基地台好處是沒有另外一條線接變壓器,整個比一塊豆腐大一點而已,預設WAN端是DHCP,也就是說,一般的酒店如果提供網路線插上去不用帳號密碼就能上網的話,那這台AP也就完全不用設定,就能讓iPad連線上網了,下面這張圖你看多清爽,連上網之後,透過LogMeIn或是TeamViewer,筆電能做的事情iPad也能做,一個字《爽》。


我住的是『如家快捷酒店』全國都有分店,價錢不貴商務單人大床一天 239RMB,房間乾淨整體感覺良好,推薦!

2010年9月24日 星期五

全新的自動交易平台

外匯的自動交易平台一直以來都是由 MetaTrader 獨霸市場,如果你用習慣 MultiCharts (我個人就滿習慣MC的) 或是精通 C#,那這個平台的出現應該是個超棒的消息

跟 MC
幾乎一樣的操作介面與回測功能

FXCM 推出了一個可以自編策略、回測、自動交易的軟體叫做 StrategyTrader ,這個平台有許多特點很吸引人,可以最佳化策略、完全跟TS2平台結合、內建一百多種指標、可以在Tick圖上跑策略等等。 差點忘了提到最重要的一點....這是免錢的!


目前還在 Beta 測試版,你可以到FXCM UK 的網站下載搶先試用,如果你以前用過 TS 那類的軟體,一定會喜歡的。 我個人的觀點,這個軟體肯定一定絕對百分之百是 MultiCharts 這家公司承包的。

C# 的程式編輯器

FXCM StrategyTrader 官方網址: http://www.fxcm.co.uk/automated-forex-trading.jsp

2010年9月2日 星期四

MetaTrader 的多商品多策略 - 投資組合回測

《投資組合回測》對於三多交易者 (多商品多策略多週期) 來說非常的重要,Tradestation 有 Rina Portfolio Evaluator 7,MultiCharts 有自帶 Portfolio Backtesting,使用這些工具讓我們可以把一些爛爛的策略做出來的不平整淨值曲線做一下拉皮手術,一來可以稍微掩飾一下坑巴、二來可以增加信心。 

在 MT4 的平台現在也有這種好用的工具,改版到現在終於好用了一些些,官方頁面在這裡:http://www.mqlsoft.com/download/reportmanager

使用的方法很簡單
1. 把你想要組合的回測表通通先讀進來,下面三個圖是個別的譏笑曲線圖

策略一
策略二
策略三

2. 在程式的左邊列表中把你要組合的項目勾選
3. 按 File > Merge Report ,經過組合後確實比較能見人

三合一拉皮之後

4. 他會自動產生一個新的組合之後報表,讓我們可以好好的分析一下,使用同一套資金做這三種策略 EURUSD & EURCHF 兩種貨幣的情況。
MT4 格式的組合回測表終於完成了

2010年8月20日 星期五

指數期貨最夯的產品 - 滬深300

話說台指自從2009年下半年到現在,程式交易一片哀嚎聲不斷,今年終於有了轉機,大陸中金所的滬深三百指數期貨終於上市了。

厲害吧!模擬帳號從沒失敗過,真實帳戶就.....
在我所認識對股指程式交易有接觸的人,幾乎一面倒的叫好又叫座,各路人馬鴨子划水,檯面上不動聲色,檯面下暗潮洶湧。 地下期貨的網路下單,手續費已經叫價到1.4個大點,msn 三天兩頭接到詢問的訊息。一星期都會接到好幾通如何開戶?手續費計算方式?

MT4 平台的滬深300
不但如此,昨天還幫朋友測試了一個即將上市的 MetaTrader 4 平台,(請看上圖)他們將滬深三300包裝成CFD商品,合約規格比照中金所,保證金大約是1/4,而且還可以做0.1口,也就是說合約規格小了1/10。這樣對於資金有限的朋友來說算是好消息,只要4000人民幣就可以做一個合約,一大點價值為 30 人民幣。

2010年6月16日 星期三

外匯交易系統分享 Part 4 - 程式追蹤觀察

英鎊東京開盤這個交易系統簡單明聊,判斷容易交易時間短,可能是我在第一篇文章寫的不是很明確,這篇再說一次這個交易系統的邏輯。


--------Simple GBP H1 Strategy-------------------
東京開盤的前一小時,也就是 GMT 23:00
10 SMA & 197 SMA 往上則做多
10 SMA & 197 SMA 往下則做空
------------------------------------------------------------


這樣簡單的邏輯,從 4/16 到今天只有短短 2 個月,你乖乖照著搞的話 5000 USD 每次下單 0.1 口,可以賺 900 USD,年化報酬率超過 100%  ...哇 Profit Factor 3.14
我用的程式名稱為 Camvcvoo V3 也是在 ForexFactory 下載的


6/16 套一句投顧老師常說的話:今天有跟單的會員又賺了。今天的獲利大約在25-40點中間,以我的感覺,這個交易系統的風險小要歸功於快速的鎖住獲利,當第一個獲利目標達到時,其他未平倉單的停損就往上移,當天的操作就是穩賺立於不敗之地了,下面是今天討論區其他人的交易結果。


外匯的交易還有好多好玩的,我想這個系統就追蹤到今天為止,把版面讓給其他的交易系統,有想要進一步討論的可以私底下聊聊。

2010年6月12日 星期六

外匯交易系統分享 Part 3 - 程式追蹤觀察

上一篇寫的英鎊東京開盤交易系統,6月份表現超棒,9 個交易日當中有3天有交易,總共 9 筆單進場,每一筆單都是賺錢的,如果用 2% 風險,獲利是 3 %,如果你是積極一點的投資人 3 天的交易可以獲利快 10%。


2, 3, 11日都有符合條件進場交易,下面這一張圖是 2, 3 日的交易開倉平倉點位,以進場點來看,幾乎沒有忍受到浮動的虧損


另外有一點要提的是,同樣的程式在不同的交易商做出來的結果會不一樣,自動交易的次數反而比手工掛單的少,我觀察中間有一兩天應該也是符合條件並且獲利的。

2010年6月11日 星期五

程式交易偷雞的小工具 PC Atomic Sync

用Tradestation做程式交易自動下單的人,最近應該都會遇到一個問題,就是 Next Bar 進場的時候要跟大家搶時間,如果你的電腦或是網路比人家慢個0.5秒,有時候滑價就是2-3點

去年 (大約是2009年中) 我做台指的時候為了改善滑價,找到一個網路校時的小程式,叫做PC Atomic Sync,他可以讓你的時間永遠比標準時間快一秒或是兩秒


下面是設定的畫面。


我當時設定為固定快 2 秒,也就是說我的K線永遠比別人早兩秒收盤,發出訊號的時間也是永遠比別人早 2 秒,那時候的成交回報幾乎都是 59 秒或是 00 秒,為我省下了不少滑價的損失。


外匯交易系統分享 Part 2 - (英鎊東京開盤小時線)


Simple H1 GBPUSD EA


邏輯架構:
作者觀察到英鎊在東京開盤之後的走勢,通常是延續紐約收盤之後的走勢。
紐約收盤之後到東京開盤之前這一段時間,假如 10 SMA & 197 SMA 都是往下,那麼東京開盤之後,英鎊走勢通常也會延續一段往下的行情,作者聲稱有 better than 90% positive results。


因為交易邏輯非常簡單,除非你想要做比較複雜的移動停利,手工掛單在每天早上看一下五分鐘就能完成,目前討論區的自動交易 EA 發展到 V8, V9 甚至還有延伸的不同版本。

下面這一張回測圖是我用另一個版本,3張單同時進場但有不同的停利點數,在我自己的電腦做出來的,很接近討論區上面大家貼出來的交易結果。


******* 大家有啥想法,也歡迎一起交流討論指教 *******

2010年6月10日 星期四

外匯交易系統分享 Part 1

外匯的交易比較多元化,網路上很多免費公開的交易系統,我想幫大家做一些功課,把國外討論區上面看到的,經過大家實證會賺錢的一些系統整理在這邊做一系列的文章。

我想從架構簡單的著手,希望透過我的分享,大家互相研究討論能夠激發更多的靈感,下面這張圖是最近在討論區竄起很快速的一個簡單的交易系統,可以用程式做也可以手工掛單操作。


先貼一張回測圖給大家瞧瞧吊吊胃口,下一篇文章開始會把詳細的做法寫出來,敬請期待

2010年5月25日 星期二

TS 2000, TS 8 , MC 程式加密碼忘了怎麼辦?

Tradestation 2000, Tradestation 8, MultiCharts 的程式都可以加密碼保護,但是年紀大了,常常我們自己設了密碼之後就忘了,希望這篇文章對常忘記密碼的人有幫助。



要取回經過加密碼保護的程式,你需要 MultiCharts 這個軟體,他的程式碼編輯工具 PowerLanguage Editor。

步驟如下
1. 把加密的程式碼匯出,匯出的存檔類型選擇 XML
2. 用筆記本 ( 就是Notepad),打開匯出的那個XML檔案
3. 找到 IsProtectedByPassword="1"




4. 把 1 改成 0 ,存檔 ( 對!就是這麼簡單 )
5. 改成 0 之後的那個 XML 檔案,就沒有密碼保護了,你再用 PowerLanguage Editor 匯入一次,就可以打開原本加密的程式了....我想這是 MultiCharts 的附加價值吧。

PS. 這個方法於2010年4月18日網聚公布,希望大家知道,密碼保護是不安全的,請用更安全的方式,就是匯出為執行檔。

MetaTrader Hotkey 鍵盤快速鍵下單

前幾天有朋友問到MT4設定鍵盤下單,這一篇來記錄一下,或許有些人覺得有用。

MetaTrader 因為先天體質的關係,實在不是很適合做極短線的高頻交易,不過因為滿街都有支援的經紀商,又有超級方便的模擬帳戶,拿來作為練習手感的平台也不錯。

1. 首先請到這邊下載腳本 http://www.sendspace.com/file/zfernk
2. 解壓縮到 C:\Program Files\你的MT4安裝資料夾\experts\scripts
3. 重新開啟 MetaTrader
4. 在"導航"找到我們安裝的三個腳本,按滑鼠右鍵,按設置快捷鍵


5. 下面就是設定範例,鍵盤的組合可以隨你自己的意思,你覺得好按就好


這樣就完成了鍵盤快速鍵下單的設定了,按 Alt+Z 就會買進,Alt+C就把多單平倉並賣出,Alt+X 不管多單還是空單只要有單就會平倉空手。這只是一個簡單的範例,永遠是只有一口倉位,如果你想要很豪邁的連續加碼也可以,稍微改一下就行了,連續加碼我想會比較像打電動一樣。


2010年4月24日 星期六

FXCM FXOpen 外匯的報價差異

現貨外匯的交易,一般人很不習慣的是他的報價方式,因為不是經由交易所,是由各銀行或是 Market Maker 競價而來。


我來舉個例,讓習慣交易所標準報價的朋友比較容易瞭解,就好比你準備要出國旅遊想要換美金,你到 Yahoo 網站查詢匯率 ( 如上圖 ),以今天來說到土地銀行買美金 31.705 是最貴的,第一銀行 31.645 是最便宜的,雖然匯率不同但都是美金今天的報價.....這就是外匯報價的方式

目前外匯經紀商很競爭,有些標榜不加點直接把銀行報價給客戶,聲稱可以降低客戶的成本,然後收取微薄的手續費,下面我們比較兩家不同收費方式的外匯經紀商,FXCM FXOpen 都是數一數二的 ECN Broker (註一),FXOpen 宣稱直接把銀行最好的報價直接給客戶,然後收取微薄手續費,有興趣的朋友請仔細看看下圖的比較。


FXCM      1.53635 / 1.53666 點差 0.00031
FXOopen 1.53640 / 1.53660 點差 0.00020
但是 FXOpen 每交易一口都收取幾美元的手續費,加上去之後點差就變成 0.00034了

註一: ECN 為銀行間的網路通訊,或稱為 STP 直接對上手交易,或是 NDD - No Dealing Desk 無交易員平台,相對於不是 ECN/STP/NDD 平台的外匯公司,以前我們叫他對賭公司,現在有比較文明的說法叫做 MM - Market Maker 造市者。

2010年3月16日 星期二

背離的完整程式範例 CCI Divergence Strategy

接續上一篇文章 Macd 背離的程式碼,上一篇是一個指標,可以在發生背離的時候自動在圖上面標示出來,現在我們來把它實做成一個完整的程式,而且把 Macd 改成 CCI,在盤整或震盪的時候,可以抓到很不錯的交易機會。


上面是一個台指五分鐘圖的訊號範例,以那天來說算是不錯,下面是原始碼有興趣的可以繼續研究,Tradestation 8 和 MultiCharts 都適用。




原始的文章出處在 Tradestation 官方的討論區 https://www.tradestation.com/Discussions/Topic.aspx?Topic_ID=40715

2010年3月10日 星期三

盈透證券 Interactive Brokers 免費試用

IB盈透證券的優點我想你從網路上已經看到很多了,總結就是
  • 超低交易手續費 - 比本土券商拿到的成本還便宜
  • 全球的市場 - 你想得到的都有,你想不到的也有
  • 最先進的網路交易軟體 - 包含了程式交易的API
  • 便宜的換匯成本 - 對於時常在多市場快速轉移資金很重要
他的交易軟體叫做 TWS,Windows跟Mac,Unix的平台都有,而且是多國語言有中文繁體。




網路上很少人談到他們有提供試用帳號,如果你對這個券商有興趣,可不用大費周章的先開戶匯款,軟體先下載來試用看看網路交易平台可以做到多麼先進,下載連結 http://www.interactivebrokers.com.hk/cn/p.php?f=tws&ib_entity=cn ,用demo的帳號密碼登入就可以馬上使用了。




帳號密碼就是上圖顯示的這樣,上面是個人帳戶,下面是顧問帳戶登入,顧問帳戶簡單的說就是代操啦,登入之後功能完全跟正式帳戶一樣,也可以做模擬交易,唯一的差別是 你所接收到的報價全部都假的但是很接近真實的報價。

2010年3月3日 星期三

MultiCharts 和 IB 自動交易的完美結合

IB 是 Interactive Brokers 的縮寫,全球最大的線上券商,下單軟體強大交易成本便宜,你只要開這一家帳戶,全世界的金融商品都能交易,而且你交易量增加他自動會降價,我最低做到摩根手續費才 USD 2.1。


IB + MC 的自動交易設定就好像 a piece of cake 咱們中國人的說法是 - 跟吃包子一樣簡單,首先設定 IB TWS 的部分,設定應用程序介面 (API)照著下面的圖打勾,最下面的信任的網路地址要自己加上 127.0.0.1 ....這樣就設定完了。



第二步就設定 MultiCharts,這個比吃包子複雜一點,所以下面的圖也就複雜一點點,不過按照步驟來,還是3分鐘就能搞定了。

注意 IB 沒有連續月,所以這裡每一個月換月要自己改 Expiry 那個欄位,就是到期日。


2010年2月24日 星期三

以前在討論區的發言紀錄

找到了一篇 2003 年我在網路上的文章是關於程式交易的,現在看起來滿有意思的,趕快把畫面存起來以免以後不見了。





那時候國泰期貨有一群人在用 RTS 指標(其實就是 Pivot Point),就是用昨日的(Open+High+Low+Close)/4,做為今日的關鍵價位,然後再延伸出上下各兩個壓力支撐點,我把它轉換成 MetaStock 的指標程式碼並公布在網路上,下面就是完整的網頁擷取的畫面。


外匯另一支程式的實單績效

突破的做法是外匯市場上很多人使用且容易獲利的方式之一,時間過了那麼久還是持續有效。這個帳戶使用一般的資金管理方式下去做,不到一個月的時間,獲利為本金的 20% 以上。

下面的圖是交易明細,入金 USD 5000 每一次的交易口數為 0.4 口,紅色是 Stop Loss,綠色是 Profit Target,輸贏的次數看起來差不多,也有一兩天是沒有交易的,這樣的結果應該是算不錯吧我想。

但是,跟昨天貼的那個系統比起來 ( 穩定的系統這篇 ),如果用同樣的槓桿倍數下去做,另外那個帳戶本金為 USD 10000 應該做 0.8 口,也就是說那個一萬美金才跑兩個星期就可以獲利 USD 9512,幾乎是兩個星期一倍的獲利耶,跟這個比起來差了四倍.....這就是人生阿~~

Macd Divergence 背離的程式碼 (TS8,MC)



背離的程式碼,在 Tradestation 8 跟 MultiCharts 都可以正常使用。原創者 Mitch@TSSec 張貼在 Tradestation 討論區




2010/3/12 更新: 放上去原作者的名字, 把程式碼放在 textaera 讓大家更好複製。

舊愛 Ducati 620 僅存的照片

Ducati Monster 車系是很經典的一款車,這台也是我第一部重型機車,在完全沒有騎乘經驗的情況之下,去看了五分鐘就買了,留存的照片很少,下面這張是我很喜歡的角度,尤其是那隻由歐洲名廠 REMUS 代工生產的 Ducati Performance 碳纖維排氣管,實在是超屌的....遠遠聽起來聲音就像打雷一樣。


下面這一張我載著我老婆照片,當時還沒有小孩,應該多多帶她出去兜風的,這張照片彌足珍貴阿....。看得出來,那時候還沒有所謂的紅牌,所有 250 c.c. 以上的重型機車都是黃牌。
這款車真的非常適合初入門的重機騎士,我身高 168 cm 體重 52kg,以男生來說算是嬌小型的,騎乘上完全沒有沉重的負擔,雙腳也能平放著地。 後來這部車賣給一個 180 cm左右的車友,說實在他騎在上面看起來車子有點小....

2010年2月23日 星期二

我的第一部哈雷 Sportster Iron 883

原本是買給自己的生日禮物,交車的時候變成聖誕禮物,中間等了四個多月。

這是去年交車時拍的照片,完全沒有改裝或加裝任何東西在上面,我想以哈雷來說維持原廠式樣應該也算是稀有...哈哈哈。


找到穩定的外匯交易系統...

以前,看到很神奇的回測都會認為是騙人的,可能因為我也被騙很多次了吧。


上面的這張圖,是我一直想要的系統,勝率高並且包含了完整的資金管理,圖下半段是操作的口數,也隨者資金成長而增加,如此才能有加乘效果。

下面這張圖就是今年做的實際成交單,二個星期賺了 11% ,口數是正常單量的十分之一,貼圖可以看到口數都只有0.1口,也就是說,按照正常的槓桿率,確實可以在二個星期之內,讓我們的帳戶賺一倍...Oh, Yes!