2011年6月29日 星期三

20110626 座談會當天活動的照片


2011 年的 6 月 26 日(星期日)台灣程式交易的同好舉辦了第四次的網聚座談會,當天參與的人數總共有 115 位,每一年的活動,人數總是創新高,希望與會朋友的帳戶淨值也是年年創新高

當天的活動時程表:





以下是座談會當天的活動照片:























20110626 座談會當天使用的簡報檔


如果你無法在線上看文件請點擊這個鏈接下載原始文件:     簡報原始檔案下載



座談會當天使用的簡報檔案:


(1)主辦人致辭


(2)林培勝 - 善用工具,為你的交易把關



(3)洪國晟 Warren - 程式編碼與策略組合




(4)鄭樂 - 當沖好快樂



(5)陳立偉 - 多時間序列交易之應用與價差套利交易




2011年6月21日 星期二

《主觀交易》 - 拉回買進的安全交易模式

  經過長期觀察外匯的長期贏家的帳單,發現都有一個共同點,這些贏家在風平浪靜的盤整區極少出手,在趨勢出現的時候,卻交易頻繁,而且追價積極。

  我在一些大型的論壇上面找尋一些成功的交易方式,大致上整理出一點頭緒,基本上如果符合買進的訊號,進場點都很漂亮的呈現拉回買進的位置。


上圖是其中一個網路上分享,看箭頭進場的時間點確實都很棒,交易的頻率好像高了點,我想可以把進場的訊號規範的更嚴謹,但是用多商品來彌補交易次數的不足。



  上面這張圖是我改良自二位高手,簡化到不行的方法,有興趣的朋友,我很樂意吧這個方法告訴你,指標我也都寫好了,我每個星期二晚上 7 點,都在固定的咖啡廳看盤,跟交易同好一起討論分享,要參加的朋友可以到俱樂部的資源區 http://goo.gl/2ayzZ 查看每週研討會的地點。


2011年6月13日 星期一

《程式交易俱樂部》第四次大型聚會


《程式交易俱樂部》第四次大型聚會

主題:善用交易工具,簡化成功的交易模式


時間:2011/06/26(星期日)中午12:00~16:00
地點:甘泉藝文沙龍 (捷運中正紀念堂站,,國家戲劇院裏面)
餐廳資訊:台北市中山南路21-1號 國家戲劇院地面樓 TEL:(02)3393-9999#8311
交通:捷運 - 中正紀念堂站 5號出口
自行開車可以停在中正紀念堂地下停車場(每小時40)
費用:餐費每位成員 450 元
預計人數:80~100人

報名方式:電話報名,請於週一至週五上班時間報名(早上9:00~下午3:30)
聯絡人: Mia 小姐 (02)2312-7850 
餐費收款帳戶 戶名:林培勝 中國信託銀行ATM 822 帳號 4735 3316 4707
活動主持:小佩
現場工作人員: 五位美女營業員,協助現場服務


活動說明:

《程式交易俱樂部》是由一群熱愛金融交易的投資人所組成的一個 Msn 社群,我們樂於討論、分享有關交易的所有細節,透過這個平臺,許多人進入了程式交易的領域、或是找到自己所需要的程式交易資源。

聚會的目的是讓大家能夠面對面,更直接有效的交流討論、彼此熟悉,會中並且安排了資深交易員做主題演說,並且提供互動時間,讓大家可以發問討論。

這是我們第四次的程式交易同好的聚會,依照前面三次的經驗,每一場都是人數爆滿,請大家及早報名,額滿截止。


活動流程:
【報到、活動開始、用餐】

12:00~12:20 成員報到、入座、交流近況
12:20~12:30 主持人小佩致詞及活動說明
12:30~13:30 用餐時間 (西式 Buffet 自助餐,自由取用


【精彩交易學習與分享】
每個主題30分,最後 10分鐘互動時間

13:30~14:00 主講人: 林培勝(Ape)
                     主題: 善用工具,為你的交易把關 

14:00~14:30 主講人: 鄭樂(優雅平衡)
                     主題: 當沖好快樂(如何每天賺10點,快樂一整年)

14:30~15:00 主講人: 陳立偉(挑戰)
                     主題:  多時間序列交易之應用與價差套利交易

15:00~16:00   自由活動與分享

16:00~end 成員大合照作為紀念,活動圓滿結束


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以下為我們前面幾次聚會的部份精彩照片:








2011年6月10日 星期五

Multicharts 自動下單到 MetaTrader 4(可同時多帳戶)

MetaTrader 4 的交易策略對於不熟悉 C 語言的朋友來說,實在不是很好寫,而且 MetaTrader 的回測報表實在是可信度很低,網路上有人教可以吧 MetaTrader 的回測品質做到 99%,而且可以使用真實點差做回測,不過工程是再是很浩大、複雜。

Multicharts 相對開發策略、回測使用上就比較容易,由於我們自己也有在 MetaTrader 下單的需求,我自己寫了一個可以讓 MetaTrader 平臺可以讀取文字檔倉位的程式(EA),只要你把倉位輸出文字檔, MetaTrader 在下一個價位跳動就會建立倉位,而且支援多策略的監控,每一個獨立的交易策略互不干擾。




上面是實際運作的畫面,這是雙螢幕的截圖,左邊是 Multicharts 負責跑策略,下單到右邊的二個 MetaTrader 4 帳戶,而且你可以同時一個訊號下單到 N 多個 MetaTrader 4 的帳戶,只要你的電腦跑的動,十個也沒問題,要看詳細一點的圖,請點擊上面這張圖。


MetaTrader 4 讀取文字檔倉位下單的程式: 請按這裡下載!



2011年6月9日 星期四

《投資組合》多策略之二,三個臭皮匠賽過諸葛亮


小兵立大功

  上一篇文章,我們對三個交易策略做評估與比較,請注意只是評估比較而已,沒有要選出最好的,交易模型只要邏輯概念是正確的,就能夠為我們帶來收益,就好比是下棋,每一個棋子都有他的用處,哪怕是一個小卒,用在對的地方也能夠立大功。

  假設我們投資的資金總共100 萬,只願意承擔20% 風險,最少要保本80 萬,這個簡單的投資組合就能夠滿足你,這個規劃的初始本金100 萬人民幣,最大策略虧損只有17.6 萬,創造了252 萬的收益。

  一個交易賬戶,同時使用3 個不同的交易策略,投資收益相對的穩定,不會暴起暴落,“穩定”就是我們追求的目標。



一加一小於二

  規劃投資組合最棒的地方在於,好的維持不變、甚至更多,壞的部分減少、甚至消失。哈哈,天底下竟然有這麼好的事 (豐胸又減肥) ? 沒錯,我們來算算看,好的部分就不強調了,直接看壞的部分,也就是策略的虧損狀況。

  1. 三個交易策略的最大虧損分別是:8 萬,7 萬,4.4 萬,我們最大持倉6 手,加起來最大虧損少說也要30-40 萬,就算是以虧損最低的那個突破策略4.4萬乘以6,也都有26 萬4,可是組合之後竟然只有17.6 萬,請仔細揣摩其中的差異。
  2. 原來三個分開的交易策略,月週期報表,各別有3個月,1個月,2個月虧損,最大還虧損了9.17%,下圖的報告顯示,組合之後我們每個月收益都是正的, 虧損的月份完全消失了 ,即使最差的月份都有2.77%的投資收益。


  • 100萬資金,從滬深股指上市到二月底,總共十個半月,進場交易592次,最大損失幅度18%,投資收益252%,平均每隔3 天19 小時又30 分鐘賬戶淨值創新高,期末賬戶餘額352 萬。

加快數量化、程序化腳步

  經過了幾天的努力,我們從基礎架構認識數量化、程序化交易,學習開發交易策略,練習評估交易報告,最後完成了我們第一個《單商品多策略投資組合》,以這樣的數據,可以比美一個專業的投資機構所作出來的投資組合,並且是基於簡單架構、沒有經過最佳化、沒有過度濾網、基於事實、可以實戰的程序化交易策略。

  數量化、程序化正悄悄地蔓延,國內優秀人才眾多,誰先做這一塊誰就佔優勢,不論是券商、機構投資人、大戶、散戶,及早面對這個現像做好準備,以我自私的立場我並不希望來得太快,不過 這就是趨勢,誰也擋不了

《結語》

  在金融交易的領域,許多人追求天下無敵之倚天劍、屠龍刀,然而神兵利器俯拾皆是垂手可得,只要內功心法搭配得宜,無不過關斬將、所向披靡。 最後,如果幾篇連續的文章,對你有幫助,或是你為此得到一些靈感或啟發,請寫幾個字留言讓我也高興一下,如果有其他的看法、想法,也歡迎留言討論、大家交流,2011/3/8 林培勝於廈門。


《投資組合》多策略之一,策略評估與比較


數量化、程序化交易

  前面我們從最入門的基礎,把開發交易策略的流程示範了兩次,現在已經基本掌握開發交易策略的方法,有些人可能很快的就可以有自己的策略,有些人可能要經過很長時間的練習,如果想要自己開發交易策略,這個過程可能會花一點時間。

我們再深入一些來認識這兩件事:

數量化的好處是,運用科學的計算及統計方法,可以大量的演算、驗證我們的交易邏輯,可以精確的模擬交易訊號,沒有模凌兩可、不會漂浮不定,幫助我們做出更正確的交易決策。
程序化的好處是可以快速的計算出你事先定義好的這些數量化買賣訊號,即時的把交易訊號複製到你的交易賬戶,自動化交易克服了一般人“交易心態”的問題,即時你當時還在猶豫、懷疑、恐懼,當你看見訊號的同時交易已經完成了。


數量化、程序化溝通的媒介:《報告》

  《策略回測績效報告》,就是電腦把我們腦袋裡面的交易想法,用過去的歷史交易數據做計算,把交易想法的買賣結果,一個一個的算出來,並且彙整了有用的數據、圖表,所做成的一個詳細報告。

我們要了解一個交易想法是不是可行,分析《策略回測績效報告》是一個很重要的工作 ,報告裡面有很多的數據,我們先從基礎的幾個重點開始,可以對這個交易模型了解到七八成以上,其他有時間可以慢慢研究,先看下面這些數據:

圖表週期:  基於什麼時間架構的圖表交易
回測時段:  回測的時間太短,可能不太客觀
交易成本:  必須要設定合理的交易成本,手續費+滑價損失,交易頻率越高,成本影響越大

淨利:  我們最愛看的部分,可惜過去的績效不保證未來的收益
最大虧損:  最不愛看的部分, 意思是:使用這樣的交易方法,在過去這段時間,最倒霉的人可能遇到的最大的虧損金額
交易次數:  必須要有一定的次數,報表才有意義,不然可能犯了取樣不足的錯誤
虧損收益比率:  淨利/最大虧損,或是年收益/最大虧損,可以讓我們知道風險報酬率
盈利因子:  總獲利/總損失,一般在1-2左右,我很愛看這個
勝率:  這個當然是能越高越好,不過不是單獨看這個
平均交易回報:  淨利/交易次數,日內交易跟波段留倉差異很大
月週期損益:  以投入本金算,平均一個月的收益率,簡單說就是:一個月能幫我賺多少錢?


三個交易策略對比

  上面的數據,雖然都很重要,但是沒有一個可以單獨代表交易策略的好壞,而且每個人的偏好的策略特性也不盡相同,透過多多接觸、研讀這些報告,慢慢的就會建立自己評估交易策略的能力。 多圖對比是很快建立感覺的方法,下面用了三個策略並排,馬上就可以清楚看出三個策略,各自的優缺點在哪裡。


以下是我做的一些評估跟比較,如果各位發現什麼錯誤或是遺漏,歡迎討論:
  1. 三個策略都是跑中金所的滬深三百股指期貨,左邊是《第一根K線》十個半月以來,交易次數約150 次,中間《順勢擺動》交易次數50 次,交易次數只有左邊的1/3,可是淨利卻多了10 萬,由此判讀,中間的《順勢擺動》比較能夠抓住一波連續的走勢。
  2. 右邊的《突破策略》交易次數300 次是左邊《第一根K線》的2 倍,但是淨利卻只有比《第一根K線》多出13%,很顯然是勞力密集、苦幹型的策略,事實上右邊確實是一個基於5 分鐘K線的日內短線交易模組。
  3. 右邊《突破策略》風險報酬率8.74是三個當中最好的( 上紅 下綠 那個圖),而且策略最大虧損只有4.4萬,可是他的獲利因子1.74卻是敬佩末座,尤其又是日內短線,容納資金量有限(這也是不公開源碼的原因)。
  4. 最下面,如果每個月做一次結算,中間《順勢擺動》只有一個月會虧錢,淨值曲線比較平穩,右邊《突破策略》則有連續兩個月,左邊《第一根K線》有三個月虧損,而且有兩個月連續。
  5. 雖然很多數據《第一根K線》都比較差,但是仔細看《平倉權益曲線》,如果只看右半邊,也就是從100 次交易開始,有點爆發的感覺,似乎可以在某些時段或是特定的行情表現很搶眼。




《結語》
  點擊上面的圖片可以看放大的原圖,回測報表其實沒什麼,就跟買豬肉​​買菜一樣,看多了就知道怎麼挑出好的,我覺得把所有的數據都放在一起,對於重要的資訊可以一目瞭然,也比較容易觀察做出評斷,所以我花了很長的時間做這個對比圖,希望各位會喜歡。

  今天先練習評估、比較多策略交易模組,下一篇我們將把這三個策略整合在一起,做一個簡單的 《組合投資》 ,敬請期待,2011/3/6林培勝於廈門。